ALGORITMO ENIGMA
El indicador Enigma recibe su nombre de la máquina de cifrado desarrollada y utilizada a principios y mediados del siglo 20 para proteger la comunicación comercial, diplomática y militar. Si bien se pensó que era irrompible, finalmente, el código se descifró.
El indicador Enigma está diseñado para darle esa "visión" del código secreto de la percepción del riesgo de los inversionistas institucionales.
Porque es importante alinearse con los inversionistas Institucionales?
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En pocas palabras, los inversionistas institucionales son los principales actores que tienen suficiente dinero para mover los mercados.
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Si el dinero GRANDE decide comenzar a vender acciones, el mercado comenzará a caer.
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Al entender si las instituciones están "comprando activos de riesgo" (Risk-on) o "vendiendo activos de riesgo" (Risk-off) puede evitar ser atropellado por una avalancha de dinero que va en la dirección opuesta de su posición.
Como lo afecta no tener esta visión del mercado?
Tradicionalmente, a los inversionistas individuales se les ha dicho que "compren y mantengan indefinidamente" acciones o índices, ya que los mercados siempre suben.
En el largo plazo (+10-30 años) eso puede ser cierto. Sin embargo, lo que no nos dicen es que la estrategia de comprar y mantener conlleva un RIESGO DE CAIDA MUY GRANDE!
¿Qué tan grande es el riesgo a la baja que está ejecutando con sus inversiones de compra y retención?
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La caída promedio dentro del año para el S&P y NASDAQ es de 15%-17%.
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Desde el año 2000, ha habido más de 8 años en los que los índices han caído más del 20%. Así que las caídas grandes no son raras.
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En crisis graves como 2000-2003, 2008 y 2020 los mercados cayeron más de un 30% y en algunos casos perdieron entre el 50-81% de su valor.
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Sí, finalmente se recuperaron…
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¿Pero realmente queremos ver caer nuestra cuenta en un 50%-81%?
Que hace el Algortimo Enigma?
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Es un “BAROMETRO DE RIESGO” para mercados de renta variable
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Esta basado en análisis “INTRA MERCADOS” evaluando > 15 variables / correlaciones en diferentes activos:
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Diseñado para EVITAR PERDIDAS CATASTROFICAS
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Actúa como un FILTRO, ignorando el ruido de mercado y manteniendo las posiciones el mayor tiempo posible en TENDENCIAS SOSTENIDAS.
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EVALUA cuándo es un buen momento para INCREMENTAR el RIESGO / posiciones en activos de riesgo (acciones) y cuándo es mejor REDUCIR el RIESGO / posiciones en activos seguros (efectivo, bonos, etc.).
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Es una HERRAMIENTA para inversión a MEDIANO PLAZO (20 señales promedio al año)
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El algoritmo funciona con información de final del día. (no es una herramienta para inversión intradía)
4. Mercados de Monedas
5. Mercados de Deuda
6. Mercados de Materia Primas
1. Volatilidad
2. Volumen
3. Medidas internas de mercado
Clasificación del Mercado según Enigma
El algoritmo Enigma clasifica el mercado en:
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Bajo Riesgo (verde): momento para estar en Acciones.
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Neutral (naranja): incremento en volatilidad o mercados sin tendencia.
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Alto Riesgo (rojo): alta volatilidad y potencial de caídas en mercados
Mercados y Opciones de Uso
Usos del Algoritmo Enigma
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Como estrategia independiente para índices de acciones/ETF.
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Como un sesgo de dirección que se aplicará a las propias estrategias de acciones del Inversionista.
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Una herramienta de gestión de portafolios para guiar la asignación del % que se debe mantener en el mercado.
Mercados actualmente Activados en Enigma
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Acciones Americanas: NASDAQ, S&P500, DOW, Russell 2000
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Acciones Latinoamericanas: Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile.
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Próximamente: México
Resultados Enigma vs Estrategia comprar y mantener
Indices US
No incluye comisión / impuestos. Estrategia: Risk-On: Indice & Risk-off: US Treasuries
Indices LatAm
No incluye comisión / impuestos. Estrategia: Risk-on: ADR Indice. Risk-off: efectivo
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